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    篇名/題名:台灣股票市場共移現象之研究
    摘要:本文的主要研究目的在於探討股票市場在不同時期,各類型股票集群的齊漲齊跌現象,藉由此現象的探討,以了解投資人在不同時期的從眾行為是否有差異?本文使用台灣股票市場1994至2005年的股價日報酬進行研究,並將股票依公司規模、股票價格、財務信用狀況進行分類。實證結果發現:在多頭市場的初期,大型股和高價股的齊漲現象是明顯高於多頭市場全期;在多頭市場的末期(急跌期),小型股、低價股、地雷股的齊漲(齊跌)現象是分別明顯高於多頭市場全期。在空頭市場的初期,低價股與地雷股的齊跌現象是明顯高於空頭市場全期;在空頭市場的急漲期,小型股與低價股的齊漲現象也是明顯高於空頭市場全期。這結果隱含著投資人的從眾行為會因市場狀態及股票屬性而有所差異。
    類型:期刊論文
    版次:管理研究學報。
    西元出版年:2008
    著作語言:zh-TW
    作者:李顯儀、吳幸姬
    學校系所:國際企業經營系碩士班